Rata rata true range vs bollinger band

Keltner Channels Keltner Channels Pendahuluan Keltner Channels adalah amplop berbasis volatilitas yang ditetapkan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan eksponensial. Indikator ini mirip dengan Bollinger Bands, yang menggunakan standar deviasi untuk mengatur band. Alih-alih menggunakan standar deviasi, Keltner Channels menggunakan Average True Range (ATR) untuk mengatur jarak saluran. Saluran biasanya menetapkan dua nilai Rata-Rata True Range di atas dan di bawah EMA 20 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial menentukan arah dan rentang rata-rata True Range menetapkan lebar saluran. Keltner Channels adalah indikator tren berikut yang digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan dengan jeda saluran dan arah saluran. Saluran juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual saat trennya datar. Dalam bukunya tahun 1960, Cara Menghasilkan Uang di Komoditas, Chester Keltner memperkenalkan Aturan Perdagangan Rata-rata Bergerak Sepuluh hari, yang dikreditkan sebagai versi asli dari Saluran Keltner. Versi asli ini dimulai dengan SMA 10 hari dengan harga khas sebagai garis tengah. SMA 10-hari dari kisaran High-Low ditambahkan dan dikurangkan untuk mengatur saluran saluran atas dan bawah. Linda Bradford Raschke memperkenalkan versi Keltner Channels yang lebih baru di tahun 1980an. Seperti Bollinger Bands, versi baru ini menggunakan indikator berbasis volatilitas, Average True Range (ATR), untuk mengatur lebar saluran. StockCharts menggunakan versi Keltner Channel yang lebih baru ini. Perhitungan Ada tiga langkah untuk menghitung Keltner Channels. Pertama, pilih panjang untuk rata-rata pergerakan eksponensial. Kedua, pilih periode waktu untuk Average True Range (ATR). Ketiga, pilih pengganda untuk Range Rata Rata. Contoh di atas didasarkan pada pengaturan default untuk SharpCharts. Karena moving averages lag price, moving average yang lebih lama akan memiliki lag lebih dan moving average yang lebih pendek akan memiliki lag yang lebih sedikit. ATR adalah pengaturan volatilitas dasar. Kerangka waktu pendek, seperti 10, menghasilkan ATR yang lebih mudah menguap yang berfluktuasi sebagai arus dan arus volatilitas 10-periode. Jangka waktu yang lebih panjang, seperti 100, menghaluskan fluktuasi ini untuk menghasilkan pembacaan ATR yang lebih konstan. Pengganda memiliki pengaruh paling besar pada lebar saluran. Cukup berubah dari 2 menjadi 1 akan memotong lebar saluran menjadi dua. Peningkatan dari 2 sampai 3 akan meningkatkan lebar saluran hingga 50. Berikut adalah bagan yang menunjukkan tiga Keltner Channels yang ditetapkan pada 1, 2, dan 3 ATRs menjauh dari rata-rata pergerakan sentral. Teknik khusus ini telah dianjurkan oleh Kerry Lovvorn dari SpikeTrade selama bertahun-tahun. Bagan di atas menunjukkan default Keltner Channels berwarna merah, saluran yang lebih lebar dengan warna biru dan saluran sempit berwarna hijau. Saluran biru ditetapkan tiga Average True Range di atas dan di bawah (3 x ATR). Saluran hijau menggunakan satu nilai ATR. Ketiganya berbagi EMA 20 hari, yang merupakan garis putus-putus di tengahnya. Jendela indikator menunjukkan perbedaan dalam Rentang Benar Rata-Rata (ATR) selama 10 periode, 50 periode dan 100 periode. Perhatikan bagaimana ATR pendek (10) lebih mudah berubah dan memiliki jangkauan terluas. Sebaliknya, ATR periode 100 jauh lebih mulus dengan rentang yang kurang stabil. Indikator Interpretasi berdasarkan saluran, pita dan amplop dirancang untuk mencakup sebagian besar tindakan harga. Oleh karena itu, bergerak di atas atau di bawah garis saluran memerlukan perhatian karena mereka relatif jarang. Tren sering dimulai dengan gerakan kuat dalam satu arah atau lainnya. Lonjakan di atas garis atas menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sementara penurunan di bawah garis saluran bawah menunjukkan kelemahan yang luar biasa. Gerakan kuat semacam itu bisa menandakan akhir dari satu tren dan awal yang lain. Dengan rata-rata pergerakan eksponensial sebagai dasarnya, Keltner Channels adalah indikator tren berikut. Seperti moving average dan trend mengikuti indikator, Keltner Channels lag price action. Arah rata-rata bergerak menentukan arah saluran. Secara umum, downtrend hadir saat saluran bergerak lebih rendah, sementara uptrend ada saat saluran bergerak lebih tinggi. Trennya datar saat saluran bergerak menyamping. Sebuah kenaikan saluran dan break di atas garis tren atas dapat memberi sinyal awal dari sebuah uptrend. Penurunan channel dan break di bawah trendline yang lebih rendah bisa memberi sinyal awal downtrend. Terkadang tren kuat tidak bertahan setelah pelarian dan harga berosilasi di antara garis saluran. Rentang perdagangan semacam itu ditandai oleh rata-rata pergerakan yang relatif datar. Batas saluran kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold untuk tujuan trading. Versus Bollinger Bands Ada dua perbedaan antara Keltner Channels dan Bollinger Bands. Pertama, Keltner Channels lebih halus dari Bollinger Bands karena lebar Bollinger Bands didasarkan pada standar deviasi, yang lebih fluktuatif daripada Average True Range (ATR). Banyak yang menganggap ini sebagai nilai tambah karena menciptakan lebar yang lebih konstan. Hal ini membuat Keltner Channels sangat sesuai untuk mengikuti tren dan identifikasi tren. Kedua, Keltner Channels juga menggunakan moving average eksponensial, yang lebih sensitif daripada moving average sederhana yang digunakan pada Bollinger Bands. Bagan di bawah ini menunjukkan Keltner Channels (biru), Bollinger Bands (pink), Average True Range (10), Standard Deviation (10) dan Standard Deviation (20) untuk perbandingan. Perhatikan bagaimana Saluran Keltner lebih halus daripada Bollinger Bands. Perhatikan juga bagaimana Deviasi Standar mencakup rentang yang lebih besar daripada Average True Range (ATR). Bagan di bawah ini menunjukkan Archer Daniels Midland (ADM) memulai sebuah uptrend saat Saluran Keltner muncul dan saham melonjak di atas garis saluran atas. ADM berada dalam tren turun yang jelas pada bulan April-Mei karena harga terus menembus saluran bawah. Dengan dorongan kuat pada bulan Juni, harga melampaui saluran atas dan saluran tersebut muncul untuk memulai uptrend baru. Perhatikan bahwa harga bertahan di atas saluran yang lebih rendah pada penurunan pada awal dan akhir Juli. Bahkan dengan uptrend baru yang mapan, seringkali berhati-hati untuk menunggu mundurnya atau titik masuk yang lebih baik untuk memperbaiki rasio reward-to-risk. Momentum osilator atau indikator lainnya kemudian dapat digunakan untuk menentukan pembacaan oversold. Bagan ini menunjukkan StochRSI. Salah satu osilator momentum yang lebih sensitif, turun di bawah 0,20 menjadi oversold setidaknya tiga kali selama uptrend. Salib berikutnya di atas .20 mengisyaratkan dimulainya kembali tren naik. Grafik kedua menunjukkan Nvidia (NVDA) memulai tren turun dengan penurunan tajam di bawah garis saluran bawah. Setelah jeda awal ini, saham tersebut menemui resistan di dekat EMA 20 hari (middle line) mulai pertengahan Mei hingga awal Agustus. Ketidakmampuan bahkan mendekati garis saluran atas menunjukkan tekanan turun yang kuat. Indeks Channel Komoditi 10-periode (CCI) ditunjukkan sebagai momentum osilator untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli jangka pendek. Sebuah pergerakan di atas 100 dianggap overbought. Langkah selanjutnya kembali di bawah 100 sinyal dimulainya kembali tren turun. Sinyal ini bekerja dengan baik sampai bulan September. Sinyal yang gagal ini menunjukkan kemungkinan perubahan tren yang kemudian dikonfirmasi dengan jeda di atas garis saluran atas. Trend Flat Setelah rentang perdagangan atau lingkungan perdagangan datar teridentifikasi, para pedagang dapat menggunakan Saluran Keltner untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Rentang perdagangan dapat diidentifikasi dengan moving average datar dan Average Directional Index (ADX). Bagan di bawah ini menunjukkan IBM berfluktuasi antara support di area 120-122 dan resistance di area 130-132 dari bulan Februari sampai akhir September. EMA 20 hari, garis tengah, aksi harga yang tertinggal, namun diratakan dari bulan April sampai September. Jendela indikator menunjukkan ADX (garis hitam) yang mengkonfirmasi tren lemah. ADX yang rendah dan jatuh menunjukkan tren yang lemah. ADX yang tinggi dan naik menunjukkan tren yang kuat. ADX berada di bawah 40 sepanjang waktu dan di bawah 30 sebagian besar waktu. Hal ini mencerminkan tidak adanya trend. Perhatikan juga bahwa ADX memuncak pada awal Juni dan jatuh sampai akhir Agustus. Berbekal prospek tren dan rentang perdagangan yang lemah, para pedagang dapat menggunakan Keltner Channels untuk mengantisipasi pembalikan. Selain itu, perhatikan bahwa saluran saluran sering bertepatan dengan dukungan grafik dan resistance. IBM mencelupkan di bawah garis saluran bawah tiga kali dari akhir Mei sampai akhir Agustus. Penurunan ini memberikan titik masuk berisiko rendah. Stok tidak berhasil mencapai garis saluran atas, namun sempat ditutup saat berbalik di zona resistance. Diagram Disney menunjukkan situasi yang sama. Kesimpulan Keltner Channels adalah indikator tren berikut yang dirancang untuk mengidentifikasi tren yang mendasarinya. Identifikasi tren lebih dari setengah pertempuran. Trennya bisa naik, turun atau rata. Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas, para pedagang dan investor dapat mengidentifikasi kecenderungan untuk menetapkan preferensi perdagangan. Perdagangan bullish yang disukai dalam perdagangan uptrend dan bearish disukai dalam tren turun. Tren datar memerlukan pendekatan yang lebih gesit karena harga sering mencapai puncak pada garis saluran atas dan palung pada garis saluran bawah. Seperti semua teknik analisis lainnya, Saluran Keltner harus digunakan bersamaan dengan indikator dan analisis lainnya. Indikator Momentum menawarkan pelengkap yang baik pada Saluran Keltner yang mengikuti tren. SharpCharts Keltner Channels dapat ditemukan di SharpCharts sebagai overlay harga. Seperti rata-rata bergerak, Saluran Keltner harus ditunjukkan di atas plot harga. Setelah memilih indikator dari kotak drop-down, pengaturan default akan muncul di jendela parameter (20,2.0,10). Angka pertama (20) menetapkan periode untuk moving average eksponensial. Angka kedua (2.0) adalah pengganda ATR. Angka ketiga (10) adalah jumlah periode untuk Average True Range (ATR). Parameter default ini mengatur saluran 2 nilai ATR di bawah EMA 20 hari. Pengguna dapat mengubah parameter sesuai kebutuhan charting mereka. Klik di sini untuk contoh hidup. Oversold setelah Bullish Keltner Channel Breakout: Pemindaian ini mencari saham yang berada di atas Saluran Keltner atas 20 hari yang lalu untuk menegaskan atau membangun sebuah uptrend. CCI 10 periode saat ini berada di bawah -100 untuk mengindikasikan kondisi jenuh jual jangka pendek. Overbought setelah Bearish Keltner Channel Breakout: Pemindaian ini mencari saham yang berada di bawah Saluran Keltner mereka yang lebih rendah 20 hari yang lalu untuk menegaskan atau membangun tren turun. CCI 10 periode saat ini berada di atas 100 untuk mengindikasikan kondisi jenuh beli jangka pendek. Studi Lebih Lanjut Rentang Benar Rata-rata (ATR) Rentang Benar Rata-rata (ATR) Pendahuluan Dikembangkan oleh J. Welles Wilder, Rentang Rata-Rata Sejajar (ATR) adalah indikator yang mengukur volatilitas. Seperti kebanyakan indikatornya, Wilder merancang ATR dengan harga komoditas dan harga harian. Komoditas seringkali lebih fluktuatif dibanding saham. Mereka sering tunduk pada kesenjangan dan batasan pergerakan, yang terjadi ketika sebuah komoditi membuka atau menurunkan langkah maksimum yang diizinkan untuk sesi tersebut. Formula volatilitas yang hanya didasarkan pada kisaran rendah-tinggi akan gagal untuk menangkap volatilitas dari celah atau batas bergerak. Wilder menciptakan Average True Range untuk menangkap volatilitas yang hilang ini. Penting untuk diingat bahwa ATR tidak memberikan indikasi arah harga, hanya volatilitas. Wilder menampilkan ATR dalam bukunya tahun 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Buku ini juga mencakup Parabolic SAR, RSI dan Directional Movement Concept (ADX). Meskipun dikembangkan sebelum era komputer, indikator Wilder telah bertahan dalam ujian waktu dan tetap sangat populer. True Range Wilder diawali dengan konsep True Range (TR). Yang didefinisikan sebagai yang terbesar dari yang berikut: Metode 1: Lancar Tinggi kurang saat ini Metode Rendah 2: Tinggi Saat Ini kurang pada nilai Tutup sebelumnya (nilai absolut) Metode 3: Lancar Rendah dikurangi dengan nilai sebelumnya (nilai absolut) Nilai absolut digunakan untuk Pastikan angka positif Lagipula, Wilder tertarik mengukur jarak antara dua titik, bukan arahnya. Jika periode saat ini tinggi berada di atas periode sebelumnya dan rendah dan di bawah titik terendah sebelumnya, maka rentang tinggi periode saat ini akan digunakan sebagai Range Sejati. Ini adalah hari luar yang akan menggunakan Metode 1 untuk menghitung TR. Ini cukup lurus ke depan. Metode 2 dan 3 digunakan bila ada celah atau dalam hari. Kesenjangan terjadi ketika tutup sebelumnya lebih besar dari tinggi saat ini (memberi sinyal gap potensial ke bawah atau membatasi pergerakan) atau penutupan sebelumnya lebih rendah dari arus rendah (memberi sinyal potensi celah ke atas atau pergerakan batas). Gambar di bawah menunjukkan contoh kapan metode 2 dan 3 sesuai. Contoh A: Sebuah rentang highlow kecil terbentuk setelah gap up. TR sama dengan nilai absolut dari perbedaan antara arus tinggi dan penutupan sebelumnya. Contoh B: Kisaran highlow kecil terbentuk setelah gap down. TR sama dengan nilai absolut dari perbedaan antara arus rendah dan penutupan sebelumnya. Contoh C: Meskipun tutup saat ini berada dalam kisaran highlow sebelumnya, kisaran highlow saat ini cukup kecil. Sebenarnya, ini lebih kecil dari nilai absolut dari perbedaan antara arus tinggi dan penutupan sebelumnya, yang digunakan untuk menilai TR. Perhitungan Biasanya, Average True Range (ATR) didasarkan pada 14 periode dan dapat dihitung secara intraday, harian, mingguan atau bulanan. Untuk contoh ini, ATR akan didasarkan pada data harian. Karena harus ada permulaan, nilai TR yang pertama hanyalah High minus the Low, dan ATR 14 hari pertama adalah rata-rata nilai TR harian selama 14 hari terakhir. Setelah itu, Wilder berusaha untuk memperlancar data dengan memasukkan nilai ATR periode sebelumnya. Klik di sini untuk Excel Spreadsheet yang menunjukkan dimulainya perhitungan ATR untuk QQQ. Dalam contoh spreadsheet, nilai True Range pertama (0,91) sama dengan High minus the Low (sel kuning). Nilai ATR 14 hari pertama (.56)) dihitung dengan menemukan rata-rata 14 nilai True Range pertama (sel biru). Nilai ATR selanjutnya diratakan dengan rumus di atas. Nilai spreadsheet sesuai dengan area kuning pada tabel di bawah ini. Perhatikan bagaimana ATR melonjak saat QQQ jatuh pada bulan Mei dengan banyak candlesticks panjang. Bagi mereka yang mencoba ini di rumah, beberapa peringatan berlaku. Pertama, nilai ATR bergantung pada tempat Anda memulai. Nilai True Range pertama adalah arus Tinggi saat ini minus arus rendah dan ATR pertama adalah rata-rata dari 14 nilai True Range pertama. Rumus ATR yang sebenarnya tidak menendang sampai hari ke 15. Meski begitu, sisa-sisa kedua perhitungan pertama ini berlipat sedikit mempengaruhi nilai ATR. Nilai Spreadsheet untuk subkumpulan data kecil mungkin tidak sama persis dengan apa yang terlihat pada bagan harga. Pembulatan desimal juga bisa sedikit mempengaruhi nilai ATR. Absolute ATR ATR didasarkan pada True Range, yang menggunakan perubahan harga mutlak. Dengan demikian, ATR mencerminkan volatilitas sebagai tingkat absolut. Dengan kata lain, ATR tidak ditunjukkan sebagai persentase dari penutupan saat ini. Ini berarti harga saham rendah akan memiliki nilai ATR yang lebih rendah daripada harga saham yang tinggi. Misalnya, keamanan 20-30 akan memiliki nilai ATR jauh lebih rendah daripada keamanan 200-300. Karena itu, nilai ATR tidak sebanding. Bahkan pergerakan harga yang besar untuk keamanan tunggal, seperti penurunan dari 70 menjadi 20, dapat membuat perbandingan ATR jangka panjang tidak praktis. Bagan 4 menunjukkan Google dengan nilai ATR dua digit dan bagan 5 menunjukkan Microsoft dengan nilai ATR di bawah 1. Meskipun memiliki nilai yang berbeda, garis ATR mereka memiliki bentuk yang serupa. Kesimpulan ATR bukanlah indikator arah, seperti MACD atau RSI. Sebaliknya, ATR adalah indikator volatilitas unik yang mencerminkan tingkat bunga atau ketidaktertarikan dalam suatu pergerakan. Gerakan yang kuat, di kedua arah, sering disertai dengan rentang yang besar, atau True Ranges yang besar. Hal ini terutama terjadi pada awal sebuah langkah. Gerakan yang membosankan bisa disertai dengan rentang yang relatif sempit. Dengan demikian, ATR dapat digunakan untuk memvalidasi antusiasme di balik pergerakan atau pelarian. Pembalikan bullish dengan kenaikan ATR akan menunjukkan tekanan beli yang kuat dan memperkuat pembalikan. Sebuah support bearish break dengan kenaikan ATR akan menunjukkan tekanan jual yang kuat dan memperkuat support break. SharpCharts Tercantum sebagai Average True Range, ATR berada pada menu drop-down Indicators. Kotak parameter di sebelah kanan indikator berisi nilai default, 14, untuk jumlah periode yang digunakan untuk memperlancar data. Untuk menyesuaikan pengaturan periode, sorot nilai default dan masukkan pengaturan baru. Wilder sering menggunakan 8 periode ATR. SharpCharts juga memungkinkan pengguna untuk memposisikan indikator di atas, di bawah, atau di balik plot harga. Rata-rata bergerak dapat ditambahkan untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan di ATR. Klik opsi lanjutan untuk menambahkan rata-rata bergerak sebagai hamparan indikator. Klik di sini untuk contoh live ATR. Saham Amp Commodities Magazine Articles: Rata-rata True Range (ATR) Band Rata-rata True Range diperkenalkan oleh J. Welles Wilder dalam bukunya 1978 New Concepts In Technical Trading Systems. ATR dijelaskan secara lebih rinci pada Average True Range. Wilder mengembangkan Tragat Volatilitas berikut mengikuti rentang rata-rata yang sebenarnya, yang kemudian berkembang menjadi Rata-rata True Range Trailing Stops. Tapi ini memiliki dua kelemahan utama: Berhenti bergerak ke bawah selama tren naik jika Rata-rata True Range melebar. Saya tidak nyaman dengan ini: berhenti seharusnya hanya bergerak ke arah tren. Mekanisme Stop-and-Reverse mengasumsikan bahwa Anda beralih ke posisi pendek saat berhenti dari posisi yang panjang, dan sebaliknya. Terlalu sering, pedagang dihentikan lebih awal saat mengikuti tren dan ingin masuk kembali ke arah yang sama seperti perdagangan sebelumnya. Rata-rata True Range Bands membahas kedua kelemahan ini. Berhenti hanya bergerak ke arah tren dan jangan berasumsi bahwa tren telah berbalik saat harga melewati level stop. Sinyal digunakan untuk keluar: Keluar dari posisi panjang saat harga turun di bawah Band Rata-rata True Range yang lebih rendah. Keluar dari posisi pendek saat harga melintasi di atas rata-rata True Range Band atas. Sementara tidak konvensional, pita dapat digunakan untuk memberi sinyal masukan saat digunakan bersamaan dengan filter tren. Salib dari band lawan juga bisa dijadikan sinyal untuk melindungi keuntungan Anda. Indeks RJ CRB Commodities Index akhir tahun 2008 turun-tren ditampilkan dengan Rata-rata True Range Bands (21 hari, 3xATR, Closing Price) dan moving average eksponensial 63 hari digunakan sebagai filter tren. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Pergilah singkat saat harga mendekati di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 63 hari dan pita bawah Keluar X saat harga ditutup di atas band atas. S short short ketika harga ditutup di bawah band bawah Exit X saat harga tutup di atas band atas Go short S ketika Harga ditutup di bawah band bawah Exit X ketika harga ditutup di atas upper band Tidak ada posisi long yang diambil saat harga berada di bawah moving average eksponensial 63 hari, atau posisi short ketika berada di atas moving average eksponensial 63 hari. Ada dua pilihan yang tersedia: Closing Price: ATR Bands diplot di sekitar harga penutupan. HighLow: Band diplot sehubungan dengan harga tinggi dan rendah, seperti Chandelier Exits. Waktu default ATR adalah 21 hari, dengan kelipatan diatur pada standar 3 x ATR. Rentang normal adalah 2, untuk jangka pendek, sampai 5 untuk perdagangan jangka panjang. Kelipatan di bawah 3 cenderung rawan. Lihat Panel Indikator untuk petunjuk tentang bagaimana mengatur indikator.