Forex negative correlation pair

Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda Menjadi trader yang efektif, memahami keseluruhan sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar adalah penting. Hal ini terutama terjadi saat trading forex. Karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen dari yang lain. Begitu Anda menyadari korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda. (Mendefinisikan Korelasi Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat: jika Anda memperdagangkan pound Inggris melawan yen Jepang (pasangan GBPJPY), Misalnya, Anda sebenarnya memperdagangkan derivatif pasangan GBPUSD dan USDJPY karena itu, GBPJPY harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya. Namun, saling ketergantungan antar mata uang berasal dari fakta sederhana bahwa mereka berpasangan. Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya dapat bergerak berlawanan arah, yang pada intinya merupakan hasil kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia finansial, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua efek. Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1. Korelasi 1 menyiratkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu. Sebuah korelasi dari -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100 dari waktu. Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak. Membaca Tabel Korelasi Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari kita lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari (satu bulan) EURUSD Dan GBPUSD memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,95. Ini menyiratkan bahwa ketika reli EURUSD, GBPUSD juga mengumpulkan 95 waktu. Selama 6 bulan terakhir, korelasi lebih lemah (0,66) namun dalam jangka panjang (1 tahun) kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi kuat. Sebaliknya, EURUSD dan USDCHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna -1,00. Ini menyiratkan bahwa 100 kali, saat EURUSD rally, USDCHF terjual habis. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi relatif stabil. Namun korelasi tidak selalu stabil. Ambil USDCAD dan USDCHF, misalnya. Dengan koefisien 0,95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena sejumlah alasan, termasuk kenaikan harga minyak dan hawkishness Bank of Canada. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Paritas Tingkat Bunga Untuk Perdagangan Forex.) Korelasi Apakah Perubahan Sudah jelas bahwa korelasi itu berubah, yang membuat perubahan pergeseran pada korelasi menjadi lebih penting. Sentimen dan faktor ekonomi global sangat dinamis dan bahkan bisa berubah setiap hari. Korelasi kuat saat ini mungkin tidak sejalan dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang. Itulah mengapa melihat korelasi trailing enam bulan juga sangat penting. Ini memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai rata-rata hubungan enam bulan antara kedua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat. Korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum termasuk kebijakan moneter yang berbeda, sensitifitas pasangan mata uang tertentu terhadap harga komoditas, serta faktor ekonomi dan politik yang unik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan korelasi enam bulan yang diikuti EURUSD dengan pasangan lainnya: Menghitung Korelasi dengan Diri Sendiri Cara terbaik untuk menjaga arus pada arah dan kekuatan pasangan korelasi Anda adalah menghitungnya sendiri. Ini kedengarannya sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Untuk menghitung korelasi sederhana, cukup gunakan spreadsheet, seperti Microsoft Excel. Banyak paket charting (bahkan beberapa yang gratis) memungkinkan Anda mendownload harga mata uang historis harian, yang kemudian dapat Anda transpor ke Excel. Di Excel, cukup gunakan fungsi korelasi, yaitu CORREL (range 1, range 2). Pembacaan trailing satu tahun, enam, tiga dan satu bulan memberi pandangan paling komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu. Anda dapat menentukan sendiri berapa banyak atau berapa banyak pembacaan yang ingin Anda analisis ini. Berikut adalah proses perhitungan korelasi yang ditinjau selangkah demi selangkah: 1. Dapatkan data harga untuk kedua pasangan mata uang Anda mengatakan bahwa mereka GBPUSD dan USDJPY 2. Buat dua kolom individual, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini. Kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu yang Anda analisis 3. Di bagian bawah salah satu kolom, di slot kosong, ketik CORREL (4. Sorot semua data Di salah satu kolom harga Anda harus mendapatkan kisaran sel dalam kotak rumus 5. Ketik koma 6. Ulangi langkah 3-5 untuk mata uang lainnya 7. Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Jumlah yang dihasilkan mewakili korelasi antara kedua pasangan mata uang Meskipun korelasi berubah, Anda tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari, memperbarui setiap beberapa minggu sekali atau paling tidak sekali dalam sebulan umumnya Ide bagus Bagaimana Menggunakannya Untuk Mengelola Eksposur Sekarang Anda tahu bagaimana menghitung korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Pertama, mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EURUSD dan USDCHF bergerak berlawanan arah Pada 100 waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EURUSD yang panjang dan USDCHF yang panjang sama dengan memiliki hampir tidak ada posisi - ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat demonstrasi EURUSD, USDCHF akan mengalami selloff. Di sisi lain, memegang EURUSD panjang dan AUDUSD panjang atau NZDUSD serupa dengan penggandaan posisi yang sama karena korelasi sangat kuat. (Pelajari lebih lanjut di Forex: Wading Ke Pasar Mata Uang.) Diversifikasi adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karena korelasi EURUSD dan AUDUSD secara tradisional tidak 100 positif, pedagang dapat menggunakan kedua pasang ini untuk melakukan diversifikasi risiko mereka sambil tetap mempertahankan tampilan directional. Misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, trader, daripada membeli dua lot EURUSD, bisa membeli satu lot EURUSD dan satu lot AUDUSD. Korelasi tidak sempurna antara dua pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan diversifikasi lebih dan sedikit lebih rendah risikonya. Selanjutnya, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, sehingga jika terjadi rally dolar, dolar Australia mungkin akan kurang terpengaruh daripada Euro. atau sebaliknya. Seorang trader juga bisa menggunakan nilai pip atau point yang berbeda untuk keuntungannya. Mari pertimbangkan EURUSD dan USDCHF sekali lagi. Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, namun nilai pergerakan pip di EURUSD adalah 10 untuk 100.000 unit, sementara nilai pergerakan pip di USDCHF adalah 9,24 untuk jumlah unit yang sama. Ini berarti pedagang dapat menggunakan USDCHF untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur EURUSD. Heres bagaimana lindung nilai akan bekerja: katakanlah seorang pedagang memiliki portofolio satu unit EURUSD pendek 100.000 unit dan satu unit USDCHF pendek 100.000 unit. Ketika EURUSD meningkat sebesar sepuluh poin atau poin, trader akan turun 100 pada posisi. Namun, karena USDCHF bergerak berlawanan dengan EURUSD, posisi USDCHF yang pendek akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh poin lebih tinggi, naik 92,40. Ini akan mengubah kerugian bersih portofolio menjadi -7,60 dan bukan -100. Tentu saja, lindung nilai ini juga berarti keuntungan lebih kecil jika terjadi aksi jual EURUSD yang kuat. Namun dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah. Terlepas dari apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk mengetahui adanya korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. Ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua trader profesional yang memiliki lebih dari satu pasangan mata uang di akun trading mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang, melakukan diversifikasi, melakukan lindung nilai atau meningkatkan keuntungan. Garis Bawah Untuk menjadi pedagang yang efektif, penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain sehingga pedagang dapat lebih memahami eksposurnya. Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin berlawanan dengan polar. Belajar tentang korelasi mata uang membantu trader mengelola portofolio mereka dengan lebih tepat. Terlepas dari strategi trading Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk diingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tutorial Forex kami). Korelasi Forex Korelasi mata uang memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap risiko kombinasi posisi. Korelasi mengukur hubungan yang ada antara dua pasangan mata uang. Sebagai contoh, ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah dua pasangan mata uang akan bergerak dengan cara yang sama atau tidak. Dua mata uang berkorelasi akan memiliki koefisien mendekati 100 jika mereka bergerak ke arah yang sama dan -100 jika mereka bergerak berlawanan arah. Korelasi mendekati 0 menunjukkan bahwa pergerakan kedua pasangan mata uang tersebut tidak terkait. Bagaimana perhitungan Perhitungan korelasi pada situs ini menggunakan rumus standar yang dikenal dengan koefisien korelasi quotPearson correlationquot. Panjang rangkaian ini diberikan oleh field quotNum Periodquot. Untuk informasi lebih lanjut tentang penghitungannya, Anda dapat mengunjungi halaman Wikipedia: en. wikipedia. orgwikiKorelasi dan Ketergantungan Bagaimana data yang digunakan Pengelolaan risiko Mungkin penting untuk mengetahui apakah posisi terbuka dalam portofolio berkorelasi. Jika Anda memiliki perdagangan terbuka dalam tiga pasangan mata uang yang berkorelasi kuat (misalnya EURUSD, USDCHF dan USDNOK), Anda harus mengantisipasi fakta bahwa jika salah satu posisi mencapai stop loss, maka dua lainnya kemungkinan besar juga akan Kehilangan posisi. Dalam hal ini, penting untuk menyesuaikan ukuran posisi agar terhindar dari kerugian yang serius. Modifikasi pasar Modifikasi korelasi, terutama untuk jangka panjang, dapat menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami perubahan. Misalnya, jika EURUSD dan GBPUSD berkorelasi kuat selama beberapa bulan dan kemudian de-berkorelasi, itu mungkin merupakan pertanda bahwa sentimen pasar mengenai EUR andor GBP sedang dalam proses mengubahnya mungkin akan melihat permulaan atau akhir sebuah tren di Salah satu dari dua mata uang. Alat TradingMenentukan Korelasi Antara Pasangan FX Bergabung Februari 2006 Status: Anggota 313 Posts Apa korelasi antara pasangan FX yang berbeda dan bagaimana hal itu dapat diukur Sebagai trader Forex, perlu terus-menerus mengetahui karakteristik pasar mata uang. Tanpa mengetahui kecenderungan dasar pasangan mata uang tertentu, pedagang mengekspos diri mereka pada risiko berlebih. Salah satu bagian pengetahuan paling menguntungkan bagi trader Forex untuk dipersenjatai adalah korelasi historis antara mata uang. Memahami hubungan ini tidak hanya akan memungkinkan pedagang melakukan lindung nilai posisi, tapi juga memberi mereka keunggulan saat memasuki perdagangan. Istilah korelasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel terkait dan dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat antara 1 dan 1. Korelasi 1 disebut sebagai korelasi sempurna dan menunjukkan bahwa pergerakan 1 pip dalam satu mata uang juga harus dilihat. 1 pip bergerak dalam mata uang lain ke arah yang sama. Korelasi 1 menunjukkan bahwa kedua mata uang bergerak dalam besaran yang sama dengan arah yang berlawanan. Jika dua variabel memiliki korelasi nol, mereka bergerak independen satu sama lain dan dapat dianggap tidak memiliki hubungan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, mengetahui hubungan pasti satu mata uang dengan mata uang lain tak ternilai harganya. Banyak trader membandingkan grafik overlay untuk mengukur korelasi, namun jauh lebih tepat untuk benar-benar menjalankan perhitungan di mana Anda bisa mendapatkan angka pasti. Selain itu, apakah trader mau mengakuinya atau tidak, penilaian mereka sering mengandung bias sehingga tidak bijaksana untuk bola mata membuat grafik untuk menentukan korelasi. Cara termudah untuk mengukur korelasi adalah dengan menggunakan Microsoft Excels Data Analyis Toolpak. Microsoft Excel mampu menganalisis korelasi antara dua pasangan mata uang dengan mengklik mouse. Kesulitan dalam analisis terletak pada perolehan data, bukan menganalisisnya. Jika Anda memiliki akses ke data historis, Anda cukup menyalin dan menempelkan harga penutupan ke kolom masing-masing di Microsoft Excel. Ketika saya mengatakan harga penutupan, dapat didasarkan pada data harian atau intraday selama titik awal dan titik akhir identik untuk kedua pasangan mata uang yang dibandingkan. Setelah mengumpulkan data ke dalam dua kolom terpisah, pastikan perangkat lunak Excel Anda disiapkan untuk analisis statistik dengan mengklik tab Tools dan mengidentifikasi opsi Analisis Data pada menu drop down. Jika Anda tidak melihat Analisis Data sebagai pilihan Anda harus memuat alat analisis data pak dengan memilih Add-Ins pada menu Tools dan mengklik Analysis Toolpak dan ikuti instruksinya. Setelah dipilih, data siap dianalisis untuk korelasi. Mengeklik tab Tools akan menunjukkan menu drop down, yang seharusnya memiliki Analisis Data sebagai pilihan. Mengklik Analisis Data akan memunculkan jendela tempat Anda akan diminta memasukkan rentang masukan. Dengan kata lain, data mana yang ingin Anda pertimbangkan dalam analisis Pastikan Anda telah memilih kolom itu daripada membuat baris pada data grup. Klik dan seret mouse Anda ke data yang ingin Anda libatkan dalam penghitungan dan tekan OK di jendela. Hasilnya akan berupa tabel, memberikan koefisien korelasi terhadap pasangan mata uang relatif. Istilah koefisien korelasi digunakan untuk merepresentasikan representasi numerik dari hubungan antara kedua variabel tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kisaran koefisiennya antara 1 dan 1 dengan 1 mewakili korelasi positif sempurna dan 1 mengidentifikasi korelasi negatif sempurna. Pada contoh di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa selama periode sampel, Swiss dan Euro memiliki korelasi positif sebesar 0,9667. Ini tidak mengherankan jika ini adalah fakta yang terkenal bahwa mata uang khusus ini bergerak bersamaan. Jika Anda memahami konsep dengan lebih baik saat divisualisasikan, Anda dapat merencanakan data ke dalam bagan dengan mengklik tab sisipan dan memilih Chart. Bagan yang diplot paling baik mewakili korelasi. Jika grafik tersebut menunjukkan garis diagonal diagonal, kedua variabel tersebut berkorelasi positif. Jika grafik membentuk garis diagonal yang menurun maka variabel tersebut berkorelasi negatif. F grafik membentuk garis diagonal yang menurun, variabel-variabel berkorelasi negatif. Sebuah plot acak dimana tidak ada pola tertentu yang terbentuk yang mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel. 79.47 121.53 79.37 121.58 79.43 121.33 122.58 122.68 79.84 121.71 80.52 122.28 80.51 122.18 79.33 120.25 79.21 120.37 78.88 120.19 78.82 120.45 79.09 120.78 80.01 122.08 80.13 122.55 78.55 120.38 77.67 119.19 EuroDollar 0.966772227 1 Untuk mengulangi, korelasi hanyalah alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki perdagangan Hasil dan harus dilihat sebagai panduan daripada bukti bodoh. Meskipun memahami sifat pasar mata uang adalah penting, Anda juga harus mempertahankan rasa hormat terhadap pasar. Website: wwwmoditytradingschool Carley adalah broker dan analis yang berdedikasi. Meskipun dia relatif baru dalam bisnis pialang, dia telah terlibat dengan pasar selama bertahun-tahun. Dia telah dipublikasikan di majalah Futures dan Active Trader dan juga secara aktif mendidik para pedagang melalui konten web dan seminar online. Carley adalah lulusan Magna Cum Laude dari University of Las Vegas Nevada, dari mana dia mendapatkan gelar B. S. Di bidang Finance amp Accounting. Di UNLV dia adalah seorang dekan daftar mahasiswa dan terpilih menjadi anggota Golden Key International Honor Society. Pada tahun 2003 dia adalah satu dari 1.200 kolegium yang secara nasional dikenal oleh National Society of Collegiate Scholars. Berapakah korelasi antara pasangan FX yang berbeda dan bagaimana hal itu dapat diukur Korelasi istilah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel terkait dan dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat antara 1 dan 82111. Korelasi 1 disebut sebagai korelasi sempurna. Dan menunjukkan bahwa pergerakan 1 pip dalam satu mata uang juga harus melihat pergerakan 1 pip dalam mata uang lain ke arah yang sama. Korelasi 8211 1 menyiratkan bahwa kedua mata uang bergerak dalam besaran yang sama dengan arah yang berlawanan. Jika dua variabel memiliki korelasi nol, mereka bergerak independen satu sama lain dan dapat dianggap tidak memiliki hubungan. Ini (agak) salah. Korelasi menggambarkan tingkat ketergantungan linier antara dua variabel, bukan besaran relatif lereng. Oleh karena itu y3x4 dan z 3000x17 berkorelasi sempurna. Meski satu bergerak 1000 kali lebih cepat dari yang lain. Mengacu pada contoh Anda, dua pasangan mata uang akan berkorelasi sempurna jika untuk setiap pergerakan 1 pip yang satu dibuat (naik atau turun) yang lain membuat pergerakan arah yang serupa namun dengan rasio tetap - katakanlah 3 pip atas atau bawah, atau 1000 pip sampai Atau ke bawah. Ini (agak) salah. Korelasi menggambarkan tingkat ketergantungan linier antara dua variabel, bukan besaran relatif lereng. Oleh karena itu y3x4 dan z 3000x17 berkorelasi sempurna. Meski satu bergerak 1000 kali lebih cepat dari yang lain. Mengacu pada contoh Anda, dua pasangan mata uang akan berkorelasi sempurna jika untuk setiap pergerakan 1 pip yang satu dibuat (naik atau turun) yang lain membuat pergerakan arah yang serupa namun dengan rasio tetap - katakanlah 3 pip atas atau bawah, atau 1000 pip sampai Atau ke bawah. Seperti yang Anda sebutkan definisi koreksi tidak diberikan dengan benar. Namun, tool Excel menghitung correllation tanpa masalah.